投资收益率与资金归因

能帮你做什么

区分时间加权收益与资金加权收益，核对入金、出金及估值，避免把追加投入误算成盈利。

• 逐段收益链接成TWR
• 按日期计算资金加权XIRR
• 估值与现金流相互勾稽
• 多重符号变化的IRR明确拒算

用法示例

年中追加过5000元，帮我区分策略本身收益与我实际资金收益，先核对流水和估值能否对上。

基于我提供的实际数据，把计算假设、关键结果和明细导出成CSV、JSON与报告，缺少的数据先问我。

计算口径

每段 periods 需 start/end/opening_value/external_flow_start/ending_value；所有外部资金在段首发生，段间估值必须相接。investor_cashflows 中投入为负、取出与期末全部变现价值为正，必须和估值勾稽。XIRR 单根要求合并同日后现金流仅一次符号变化；不满足则说明无法唯一归因。

交付与运行

包含可执行计算脚本、独立数值测试、虚构示例和数据字段说明。支持的表格集合可直接导入CSV。使用Python 3.10+标准库，不需要另填行情或金融API密钥。结果保存在当前助手工作区，可用输入与文件哈希复核。只做分析测算，不连接账户或自动交易。

参考资料

• Vanguard — Measure your portfolio’s rate of return ↗