QDII溢价与汇率情景

能帮你做什么

把境外资产涨跌、人民币汇率与场内溢价分开做情景，观察净值变化和溢价回落可能怎样影响买入后的结果。

• 旧净值日期
• 汇率报价方向
• 溢价回落风险。

用法示例

模拟这只QDII境外资产不跌但溢价回落、人民币升值时我可能亏多少，三个因素分开说。

基于我提供的实际数据，把计算假设、关键结果和明细导出成CSV、JSON与报告，缺少的数据先问我。

计算口径

只适用于简化的单一外币、无对冲情景，汇率采用每单位外币对应人民币。新净值等于旧净值乘境外资产变化及汇率比；多币种、对冲、杠杆、现金及跟踪影响需要别的模型，退出溢价只是情景。

交付与运行

包含可执行计算脚本、独立数值测试、虚构示例和数据字段说明。中国市场规则及费率需按具体证券、产品和有效日期核对；示例不是通用现行规则。支持的表格集合可直接导入CSV。使用Python 3.10+标准库，无需另填密钥即可处理已有资料；实时行情需使用当前允许且可用的数据来源，本包不附带全市场实时行情接口。结果保存在当前助手工作区，可用输入与文件哈希复核。只做分析测算，不连接账户或自动交易。

参考资料

• 上交所ETF常见问题 ↗