ETF折溢价与净值时效

能帮你做什么

比较ETF价格与IOPV、前日净值或估算净值，自动核算时间差，提示过期参考值和境内外市场不同步造成的误判。

• 价格净值时间对齐
• 参考类型区分
• 过期与非同步提示。

用法示例

这只ETF看起来溢价了，先检查我拿到的是实时IOPV还是昨天净值，别算出假的套利机会。

基于我提供的实际数据，把计算假设、关键结果和明细导出成CSV、JSON与报告，缺少的数据先问我。

计算口径

价格和净值参考时间都要带时区，脚本计算时间差。近期IOPV且底层市场开市才标为日内可比，但IOPV仍不是可执行赎回价格。前日净值、估算净值和异步市场不能据此断言套利。最大参考年龄是自行设定的筛选参数。

交付与运行

包含可执行计算脚本、独立数值测试、虚构示例和数据字段说明。中国市场规则及费率需按具体证券、产品和有效日期核对；示例不是通用现行规则。支持的表格集合可直接导入CSV。使用Python 3.10+标准库，无需另填密钥即可处理已有资料；实时行情需使用当前允许且可用的数据来源，本包不附带全市场实时行情接口。结果保存在当前助手工作区，可用输入与文件哈希复核。只做分析测算，不连接账户或自动交易。

参考资料

• 上交所ETF常见问题 ↗