ETF买卖价差与深度成本

能帮你做什么

结合买卖价差、逐档挂单与费用模拟成交均价，显示能覆盖多少数量、剩余缺口及相对中间价的滑点。

• 逐档纸面撮合
• 均价与滑点
• 深度不足保留缺口。

用法示例

我准备买这只ETF，按这份盘口估算价差、均价、手续费和数量缺口，流动性差不要只看成交量。

基于我提供的实际数据，把计算假设、关键结果和明细导出成CSV、JSON与报告，缺少的数据先问我。

计算口径

使用同一时点、有序且不交叉的盘口快照，只消耗已显示的挂单数量。不考虑撤单、排队、隐藏流动性与实际冲击；剩余未覆盖数量明确列出，手续费按合并模拟订单计算，不实际发单。

交付与运行

包含可执行计算脚本、独立数值测试、虚构示例和数据字段说明。中国市场规则及费率需按具体证券、产品和有效日期核对；示例不是通用现行规则。支持的表格集合可直接导入CSV。使用Python 3.10+标准库，无需另填密钥即可处理已有资料；实时行情需使用当前允许且可用的数据来源，本包不附带全市场实时行情接口。结果保存在当前助手工作区，可用输入与文件哈希复核。只做分析测算，不连接账户或自动交易。

参考资料

• 上交所ETF常见问题 ↗