债券收益率与久期

能帮你做什么

测算普通固息债券价格、到期收益率、久期和凸性，对比利率变化的精确重估与近似结果。

• 息票现金流折现
• 由市场全价反求YTM
• 麦考利久期、修正久期和凸性
• 利率变化精确重估与近似对照

用法示例

按这两只普通固息债券的全价算到期收益率和久期，再看收益率上升1个百分点会怎样。

基于我提供的实际数据，把计算假设、关键结果和明细导出成CSV、JSON与报告，缺少的数据先问我。

计算口径

所有剩余现金流等距，估值处于付息日边界；market_dirty_price 为含息全价，非净价。yield为名义年化收益率，按payments_per_year分期。remaining_periods 是期数而非年数。不支持可赎回、浮息、违约、不规则首末期或付息日间的应计利息换算。

交付与运行

包含可执行计算脚本、独立数值测试、虚构示例和数据字段说明。支持的表格集合可直接导入CSV。使用Python 3.10+标准库，不需要另填行情或金融API密钥。结果保存在当前助手工作区，可用输入与文件哈希复核。只做分析测算，不连接账户或自动交易。

参考资料

• FINRA — Bonds ↗