波动回撤与历史风险

能帮你做什么

分析净值序列的最大回撤、修复时间、滚动波动率及历史尾部损失，显示样本和频率口径。

• 最大回撤峰值与谷底日期
• 是否恢复到原峰值
• 滚动与全期年化波动
• 历史分位损失与尾部均值

用法示例

检查这份净值的最大回撤和恢复过程，再做滚动波动与历史尾部损失报告。

基于我提供的实际数据，把计算假设、关键结果和明细导出成CSV、JSON与报告，缺少的数据先问我。

计算口径

values 是剔除外部入出金影响的净值或总回报指数，日期唯一且递增。periods_per_year 是声明的等频年化频率；不把不规则数据自动当日频。使用样本标准差与线性插值分位数，VaR/ES为观察样本内损失描述，不是未来保证。

交付与运行

包含可执行计算脚本、独立数值测试、虚构示例和数据字段说明。支持的表格集合可直接导入CSV。使用Python 3.10+标准库，不需要另填行情或金融API密钥。结果保存在当前助手工作区，可用输入与文件哈希复核。只做分析测算，不连接账户或自动交易。

参考资料

• Investor.gov — Asset Allocation and Diversification ↗